Leistungen im Bereich Risiko- und Cashflow-Modellierung

Interne Modelle

• Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Modellen mit einer zu den kundenspezifischen Bedürfnissen passenden Architektur unter Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Kenntnis der Marktstandards
• Benchmarking und Validierung von Internen Modellen im Hinblick auf Replikationsgüte, Robustheit, Konvergenz und Annahmen zu den Verteilungen
• Wir kennen die Stellschrauben und Fallstricke, die es bei Internen Modellen zu beachten gibt - aktuelle Entwicklungen wie die Modellierung negativer Zinsen oder alternativer Investments gestalten wir aktiv mit

Aktuarielle Modellierung

• Vollumfänglicher Entwicklungsprozess vom Modelldesign bis hin zur finalen Einbettung in die Unternehmensprozesse
• Umfassende und langjährige Erfahrung mit der Modellierungssoftware Prophet inkl. aller einschlägigen Prophet-Bibliotheken im Einklang mit allen relevanten regulatorischen Anforderungen und unter Kenntnis der Marktstandards in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
• Planung, Konzeption und Umsetzung möglicher markterprobter sowie unternehmensindividueller Anpassungen und Erweiterungen des GDV-Branchensimulationsmodells

Validierung und Dokumentation

• Analyse und Validierung von aktuariellen Unternehmensmodellen und deren Ergebnissen
• Unsere Kenntnis der Best Practices des Marktes und die entsprechende Erstellung markterprobter Validierungskonzepte zur Sicherstellung der Modell- und Ergebnisqualität helfen unseren Kunden ihre Modelle und deren Ergebnisse einzuschätzen und einen Überblick über deren Belastbarkeit zu gewinnen.
• Erstellung von Test-Konzepten, die Prüfung der Modell-Inputs (von den Bestandsdaten bis zu den Kapitalmarktdaten) sowie das Modell-Backtesting der Managementregeln und Modellparameter
• Erstellung von Modelldokumentationen - von der Anwender- bis zur Management-Dokumentation

Leistungen im Bereich Analyse und Bewertung

ALM und Bewertung von komplexen Hedging-Lösungen

• Durchführung von ALM-Studien und Optimierung der Asset-Allokation – unter Berücksichtigung des unternehmensindividuellen Risiko-Rendite-Profils
• Umfassendes Spezialwissen und langjährige Erfahrung in der adäquaten Bewertung komplexer Asset-Klassen und Absicherungsstrategien (sowohl aktivseitig als auch auf Basis von Rückversicherungslösungen)
• Detaillierte Kenntnis der regulatorischen Rahmenbedingungen und Überschussbeteiligungsmechanismen zur Durchführung und zum Ausbau von Risikotragfähigkeitsanalysen für die Überschussbeteiligung, den Neugeschäftsmix oder die Steuerung von RfB und Bewertungsreserven

Produktentwicklung und In-Force-Management

• Unterstützung bei der Entwicklung von innovativen Lebensversicherungsprodukten der nächsten Generation, die die individuellen Anforderungen an Kapitaleffizienz und Profitabilität mit den Renditeerwartungen der Endkunden verbindet
• Fachliche und technische Begleitung des gesamten Produktentwicklungsprozesses bis hin zu Integration in die aktuariellen Reportingprozesse zur Messung der Auswirkungen der neuen Produktgenerationen auf die wichtigsten Unternehmenskennzahlen – egal ob IFRS, MCEV, Solvency II oder SST

Automatisierung

• Analyse und Dokumentation aktueller Abläufe und Systeme im Rahmen der aktuariellen Berechnungsprozesse
• Entwicklung einer individuellen Automatisierungsvision inkl. der Integration des detaillierten Zielbildes in die bestehende Prozess- und Systemlandschaft
• Der audit-sichere Reporting-Prozess bei einer möglichst weitreichenden Automatisierung sämtlicher Berechnungsschritte, Prozessabläufe, Checks und Validierungen ist dabei das Ziel