Funktionale Expertise

Lebensversicherung

Das Geschäft der Lebensversicherungen ist äußerst wettbewerbsintensiv und mit einer Vielzahl von Herausforderungen verbunden. Denn es gilt den Anforderungen von Investoren, Mitarbeitern, Produkt- und Leistungsanbietern sowie Versicherungsnehmern gerecht zu werden und zugleich vielfältige regulatorische und finanzielle Vorgaben auf nationaler und internationaler Ebene einzuhalten. Diese Anforderungen und Risiken zu verstehen, ist ein kritischer Erfolgsfaktor für die Steuerung von Unternehmen in diesem Geschäft.

Leistungen im Bereich Risiko- und Cashflow-Modellierung

Interne Modelle

  • Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Modellen mit einer zu den kundenspezifischen Bedürfnissen passenden Architektur unter Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Kenntnis der Marktstandards
  • Benchmarking und Validierung von Internen Modellen im Hinblick auf Replikationsgüte, Robustheit, Konvergenz und Annahmen zu den Verteilungen
  • Wir kennen die Stellschrauben und Fallstricke, die es bei Internen Modellen zu beachten gibt - aktuelle Entwicklungen wie die Modellierung negativer Zinsen oder alternativer Investments gestalten wir aktiv mit

Aktuarielle Modellierung

  • Vollumfänglicher Entwicklungsprozess vom Modelldesign bis hin zur finalen Einbettung in die Unternehmensprozesse
  • Umfassende und langjährige Erfahrung mit der Modellierungssoftware Prophet inkl. aller einschlägigen Prophet-Bibliotheken im Einklang mit allen relevanten regulatorischen Anforderungen und unter Kenntnis der Marktstandards in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
  • Planung, Konzeption und Umsetzung möglicher markterprobter sowie unternehmensindividueller Anpassungen und Erweiterungen des GDV-Branchensimulationsmodells

Validierung und Dokumentation

  • Analyse und Validierung von aktuariellen Unternehmensmodellen und deren Ergebnissen
  • Unsere Kenntnis der Best Practices des Marktes und die entsprechende Erstellung markterprobter Validierungskonzepte zur Sicherstellung der Modell- und Ergebnisqualität helfen unseren Kunden ihre Modelle und deren Ergebnisse einzuschätzen und einen Überblick über deren Belastbarkeit zu gewinnen.
  • Erstellung von Test-Konzepten, die Prüfung der Modell-Inputs (von den Bestandsdaten bis zu den Kapitalmarktdaten) sowie das Modell-Backtesting der Managementregeln und Modellparameter
  • Erstellung von Modelldokumentationen - von der Anwender- bis zur Management-Dokumentation

 

Leistungen im Bereich Analyse und Bewertung

ALM und Bewertung von komplexen Hedging-Lösungen

  • Durchführung von ALM-Studien und Optimierung der Asset-Allokation – unter Berücksichtigung des unternehmensindividuellen Risiko-Rendite-Profils
  • Umfassendes Spezialwissen und langjährige Erfahrung in der adäquaten Bewertung komplexer Asset-Klassen und Absicherungsstrategien (sowohl aktivseitig als auch auf Basis von Rückversicherungslösungen)
  • Detaillierte Kenntnis der regulatorischen Rahmenbedingungen und Überschussbeteiligungsmechanismen zur Durchführung und zum Ausbau von Risikotragfähigkeitsanalysen für die Überschussbeteiligung, den Neugeschäftsmix oder die Steuerung von RfB und Bewertungsreserven

Produktentwicklung und In-Force-Management

  • Unterstützung bei der Entwicklung von innovativen Lebensversicherungsprodukten der nächsten Generation, die die individuellen Anforderungen an Kapitaleffizienz und Profitabilität mit den Renditeerwartungen der Endkunden verbindet
  • Fachliche und technische Begleitung des gesamten Produktentwicklungsprozesses bis hin zu Integration in die aktuariellen Reportingprozesse zur Messung der Auswirkungen der neuen Produktgenerationen auf die wichtigsten Unternehmenskennzahlen – egal ob IFRS, MCEV, Solvency II oder SST

Automatisierung

  • Analyse und Dokumentation aktueller Abläufe und Systeme im Rahmen der aktuariellen Berechnungsprozesse
  • Entwicklung einer individuellen Automatisierungsvision inkl. der Integration des detaillierten Zielbildes in die bestehende Prozess- und Systemlandschaft
  • Der audit-sichere Reporting-Prozess bei einer möglichst weitreichenden Automatisierung sämtlicher Berechnungsschritte, Prozessabläufe, Checks und Validierungen ist dabei das Ziel

 

Lebensversicherung Publikationen