Operational Risk Stress Testing

Emerging Best Practices

Im Nachgang der Finanzkrise haben Finanzinstitute viel Zeit und Ressourcen darauf verwendet, ihre Bilanzen sowie ihre Gewinn- und Verlustrechnung mit Hilfe von Stresstests unter verschiedenen makroökonomischen Bedingungen zu prüfen. Besonders in den USA entstehen nun, durch die Einführung von CCAR, Best Practices. Die US-Aufsicht ist hier Vorreiter beim Bereitstellen von detaillierten Informationen zu den Erwartungen an Finanzinstitute. Der erhöhte Stellenwert von Stresstests in anderen Regionen, hauptsächlich in Europa und anderen Finanzsektoren, ermöglicht es nichtamerikanischen Banken und amerikanischen Nichtbanken-Finanzinstitutionen von den heutigen Erfahrungen der CCAR- Banken zu lernen.

Es gibt noch keinen allgemein gültigen Ansatz für Stresstests, die operative Verluste unter verschiedenen makroökonomischen Bedingungen prüfen. Um die aufkommenden regulatorischen Erwartungen zu erfüllen und angemessene Stresstest-Ergebnisse zu gewährleisten, haben Finanzinstitute begonnen, einen gut-strukturierten Ansatz zu nutzen, der operative Verluste mit makroökonomischen Bedingungen verbindet, um so glaubwürdige Resultate zu erzielen. Diese Studie beleuchtet den typischen Prozess, um Stresstests für operative Risiken durchzuführen.

Autoren:
Ramy Farha, Principal
Tom Ivell, Partner
Evan Sekeris, Partner

 

Operational Risk Stress Testing

DOWNLOAD PDF